Opções Negociação Ajuste Estratégias

Estratégias de ajuste de opções e Ajustando Opção Trades. Whenever me deparo com bons exemplos de estratégias de ajuste de opção Eu gosto de escrever uma página sobre isso Os exemplos teóricos são OK, mas eu acho que os exemplos do mundo real de ajuste trades opção fazer ilustrações muito melhor. Exemplos são um pouco da variedade escolhida cereja Quando um comércio de opção vai contra você, você ganhou t sempre ter grandes escolhas à sua disposição Mas ainda, vendo um exemplo do mundo real, mesmo que seja uma espécie de melhor cenário de ajuste de um O comércio de opção ainda é um exercício valioso. A lista aqui é curta agora, mas vou acrescentar a ele quando os cenários se apresentam. Por que essas pequenas trocas. Uma coisa que você pode notar com esses exemplos é o tamanho relativo pequeno das posições nestes exemplos Eu só estou lidando com uma opção de cada vez, mesmo que, por exemplo, seria mais eficiente do ponto de vista da comissão para escrever vários coloca um tempo, em vez de apenas um. Há um par de razões f Ou isso. Eu quero demonstrar que você não precisa de um enorme portfólio para usar as opções para sua vantagem. Jogando-o de forma conservadora e não overleveraging me upfront, dou-me mais flexibilidade para reparar ou wiggle fora de uma posição se o comércio se move contra Me. A Little Leveraged Investir Background. Now para alguns antecedentes Como um investidor Alavancado Eu tendem a escrever um número justo de put. Writing coloca como um meio de aquisição de ações com desconto para o preço atual não é incomum de uma estratégia por muito tempo Mesmo Warren Buffett tem reconhecido publicamente empregando esta estratégia próprio envolvendo partes de Coca-Cola, bem como Burlington Northern antes de sua aquisição da empresa inteira. Como você vai se lembrar, quando você escreve um put você está, de fato, oferecendo Para comprar 100 ações da ação subjacente a um determinado preço o preço de exercício Em troca desta oferta, você recebe um pagamento em dinheiro chamado premium. If as negociações de ações abaixo do preço de exercício na expiração, Você é obrigado a comprar as ações ao preço acordado Sua base de custo em suas 100 ações é igual ao preço de exercício mais comissões menos o prêmio recebido. Se o estoque negocia no ou acima do preço de exercício no vencimento, a opção de venda expira sem valor ea O prémio que você recebeu é seu para registrar como lucro de 100 e com nenhuma outra obrigação em sua parte. Estratégias de ajuste de operação. Rolando para baixo - um exemplo de ajustar uma posição colocada despida rolando para baixo. Rolando para baixo e para fora - um exemplo de ajustar um pôr despido Posição por rolando para baixo e out. Option Trading exemplos - exemplo extenso de ajustar e gerenciar um investimento de opção de alavancagem opção em PEP. Naked colocar atribuição parte 1 - visão geral da atribuição de colocar cedo e por que não é necessariamente que grande de um negócio. Atribuição em Naked Puts Parte 2 - Aprenda a reconhecer os cenários que aumentam a chance de uma atribuição de colocar cedo naked. How para reparar uma atribuição cedo Naked Put Parte 3 - Don t deixe Mr Mark E empurrá-lo em torno de Aprender uma técnica alternativa para Desassignar yourself. Return de estratégias de ajuste de opção para Great Option Trading Strategies Home Page. Eu tenho sido opções de negociação por muitos anos agora eu comecei a negociar opções por conta própria, mas com coaching e leitura constante que tenho sido Capaz de melhorar os meus resultados comerciais Eu era o membro fundador de um hedge fund e ter treinado muitos comerciantes em opções de negociação. Um guia prático. Como TRIPLE SEUS LUCROS, ajustando suas posições de opção. Você muitas vezes se encontra em uma situação onde você coloca Em um comércio de opção, mas precisa fazer ajustes para a sua posição Você muitas vezes encontrar-se pensando quais são algumas das melhores estratégias de ajuste que pode ser feito se diferentes situações eu fiz E depois de anos de ler blogs, treinadores e prática eu desenvolvi uma lista De muitos possíveis ajustes que eu poderia fazer a minha opção trades. Everyone sabe que a negociação é uma profissão muito dinâmica A maioria das pessoas aprendem o básico de negociação opção b Antes de saltar para a negociação com dinheiro real No entanto, muito poucas pessoas têm uma idéia do que eles vão fazer se o comércio não vai de acordo com o plano, que, aliás, acontece quase sempre. Imagine a confiança com que você pode abordar qualquer condição de mercado Sabendo que você tem uma resposta para cada curveball o mercado lança em sua direção Você pode imaginar a diferença que vai fazer para os seus resultados comerciais quando você está calmo sabendo que você pode lidar com qualquer coisa que vem o seu caminho Você vai melhorar seus resultados muitas vezes e dormir Melhor à noite eu não estou defendendo uma varinha mágica para resolver todos os seus problemas de negociação, mas o impacto do que eu vou sugerir tem sido nada menos do que um para mim. Para 35 0 você pode comprar este documento pdf prática com um download direto Você Terá a informação em minutos e pode implementar o conhecimento que você ganha a partir deste livro imediatamente em sua negociação Clique no link abaixo para obter este conhecimento agora. Este e-book lhe dará um resumo rápido , Um cheat sheet, com muitos possíveis ajustes que você pode fazer se você tem uma das muitas opções diferentes posições como uma borboleta, condor de ferro, etc spreads etc Existem muitos tutores opção que lhe dirá a melhor maneira de configurar um comércio, mas muito poucos que Irá dizer-lhe todas as opções que você tem para ajustar um comércio, uma vez que é viver no mercado. Sempre que eu pedi uma opção tutor sobre como ajustar um comércio opção, a resposta usual é que depende É verdade que o ajuste certo que você pode Fazer a sua posição depende de sua posição e dinâmica do mercado, mas não será ótimo ter uma lista de todas as opções possíveis disponíveis para você que você pode rapidamente se referir no calor do momento, quando você está negociando. Lembre-se, tendo um Cheat sheet com táticas de ajuste não significa que você pode bofetada em um dos muitos ajustes para qualquer posição dada Mas é muito melhor do que juntar um curso de 5 ou 10 semanas de um caro tutor para aprender alguns desses ajustes que tenho sido Opções de negociação f Ou os últimos 5 anos eo que fez a diferença na minha negociação é ter um rápido ir para o ajuste que iria gerir o meu risco rapidamente Em realidade, eu mudei de ter opções de negociação como um hobby para aconselhar os fundos de hedge e comerciantes sobre os ajustes de opção Baseado em Minhas interações com muitos comerciantes que tive ao longo dos últimos anos, percebi que, para além da prática constante, nada bate um livro de jogo que pode dar-lhe uma rápida ir para a estratégia quando as coisas começam a correr mal nos mercados Todos os comerciantes que Eu tenho trabalhado com ter visto enormes mudanças em seu desempenho ao ter o meu e-livro na frente deles. 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My e-book dá-lhe 25 táticas de ajuste diferentes com um exemplo sobre como realizar a tática Você tem uma borboleta que é n Ot realizando como esperado Não se preocupe, há muitas maneiras de ajustá-lo, conforme determinado no meu e-book Você colocou em um calendário eo subjacente mudou-se para um ponto onde você está preocupado Procure meu livro para ver quais as opções que você tem Quando você não está negociando, você pode simular os exemplos dados em meu e-livro para ver como os gregos, o risco, a recompensa e os outros aspectos de um comércio mudam quando você faz uma tática do ajuste contra o outro Este é um aspecto importante de todo o ajuste Tática o fato de que você praticou o suficiente que você pode rapidamente implementá-lo quando a situação exige. O e-book é curto, de propósito Ao negociar eu não quero um livro de 100 páginas que eu tenho que olhar através de determinar as minhas opções Eu Quero algo rápido e fácil de reagir Eu passei centenas de horas recebendo treinado por alguns dos melhores atuais e ex-opção comerciantes e mentores em Wall Street e CBOE Eu tenho refinado tudo o que eles ensinaram em um documento simples que é o mais poderoso Ferramenta que tenho em Minha disposição ao negociar Eu comparo isto ao futebol, onde os jogadores, o pessoal e os treinadores praticam seu dia de jogo dentro e dia para fora Entretanto, no dia de jogo há um playbook que é puxado com um momento o aviso de s para decidir o que o próximo passo é. Trading não é muito diferente de um cenário onde, para além de toda a prática que você ainda precisa de um playbook rápido para responder ao que os mercados oferecem Se você tem trocado o suficiente, você sabe que as oportunidades oferecidas pelos mercados são muito rápidos a desaparecer e Ainda assim, muitos comerciantes manter seu conhecimento escondido no fundo de suas mentes na esperança de que eles saberiam exatamente o que fazer quando a situação se torna ruim. Para 35 0 você pode comprar este documento pdf prática com um download direto Você terá a informação em minutos e pode Implementar o conhecimento que você ganha com este livro imediatamente em sua negociação Clique no link abaixo para obter este conhecimento agora. A verdade sobre trading. Why você precisa deste e-book. What este e-book dá you. Option Exemplos de Negociação. Ajustando e Gerenciando Leveraged Investimentos Option Trades. The objetivo desta página é fornecer exemplos de negociação de opções, incluindo exemplos de vida real de ajustes de comércio e management. I ve criado esta página, a pedido de um número de pessoas que compraram o Essential Leveraged Investing Guide e que queria ver mais exemplos da vida real de como eu selecionar e, em seguida, gerenciar trades. I m também incluí-lo como uma página web livre como cortesia para aqueles que estão considerando a abordagem Leveraged Investir usando estratégias conservadoras opção para adquirir alta qualidade Em um desconto significativo e, em seguida, abaixando perpetuamente a base de custo desses investimentos em seguida. Além de informações comerciais em geral, também incluem notas extensas para explicar o fundo do comércio, bem como a minha motivação e raciocínio para várias decisões e ajustes. Os retornos são calculados tomando-se o valor do retorno reservado, dividindo-o pelo capital implícito exigido Rement se eu fosse para ser atribuído, por exemplo, 1 nu colocar a um preço de exercício 70 7000 exigência de capital implícita e, em seguida, anualizar que com base no número de dias que o comércio foi open. Short Naked coloca em Pepsico PEP. So aqui vai - o seguinte é Uma seqüência de negócios originalmente iniciada no outono de 2010 em PEP Como você vai ver, mesmo que o preço da ação aparentemente foi contra mim, eu não só não perder dinheiro, mas eu realmente continuou a fazer muito bons retornos. Eu não tinha Outras negociações abertas em PEP por 6 meses até que eu escrevi 1 ligeiramente no dinheiro PEP maio 2011 70 põr 1 42 para um prêmio total de 131 25 após comissões A escala de preço 2828 era 67 87 - 69 92. Algumas semanas mais tarde, sobre 5 13, com um pouco mais de uma semana para ir até a expiração, PEP negociados 70 22-71 27 Embora o preço da ação permaneceu acima de 70 por vencimento, eu escolhi para fechar a posição uma semana mais cedo e bloquear os lucros, Colocar 0 18 para um custo total de 28 74.I realmente escreveu 2 novos adicionais 70 coloca para O ciclo de expiração de junho nos dias antes de escolher fechar este para fora vê entrada abaixo eu antecipou inicialmente que o estoque continuaria negociar mais alto e didn t quer esperar até os contratos de maio expirou antes de abrir posições de junho. 1 PEP JUN 18 2011 70 PUT. Note Esta curta PEP junho de 70 colocar ea abaixo dela foram abertos enquanto o maio de 70 colocar ver acima ainda estava aberto. Mas depois de escrever estes dois novos coloca em 5 9 e 5 13, respectivamente, eu fechei o maio de 70 colocar uma semana Ou tão cedo, bloqueio na maioria do ganho potencial para que o comércio em um período abreviado 15 dias holding. Re esta posição, eu escrevi este junho de 70 colocar em 5 9 para um prêmio inicial de 145 25 1 56 contrato. On 5 9 , O preço da ação PEP negociado entre 69 48-69 98 Por 5 23, PEP tinha subido de volta acima de 70 e negociado entre 70 78-71 34, e eu estava um pouco nervoso sobre o mercado em geral, quando eu decidi fechar o comércio mais cedo Para um lucro rápido. Custou 187 49 para fechar tanto curto coloca para esta entrada eo Que segue abaixo 0 88 contrato Dividindo esse montante por dois, eu registrei o custo líquido nesta posição de put único em 93 74 para uma reserva de prémio líquido de 51 51 em um período de detenção de 14 dias.1 PEP JUN 18 2011 70 PUT. See Comércio acima eu abri este segundo PEP curto junho de 70 colocar em 5 12, quando o preço das ações negociadas entre 69 96 e 71 05 eu inicialmente recebeu um pagamento de prémio de 91 25 1 02 contrato menos comissões. Quando eu fechado os dois curto prazo junho PEP coloca A 0 88 por contrato, custou um total de 187 49 para fechar todo o comércio I deduzido metade desse montante e registrou uma perda líquida marginal de 2 50 nesta parte do comércio 91 25 menos 93 75.Taken como um todo, No entanto, o 2 de junho short puts foram rentáveis ​​em algum lugar perto de uma taxa anualizada de retorno de cerca de 10 no período de 9-14 dias holding.2 PEP JUNHO 18 2011 70 PUTS. I basicamente reaberto o PEP 2 curto junho 70 coloca 5 27 que eu tinha fechado apenas quatro dias antes O estoque negociado entre 70 28 e 71 03 eu tinha esperado o stoc K para o comércio mais baixo, mas didn t e recebi um total de 154 50 eu escrevi o coloca em 0 83 contrato, ou 0 05 contrato menos do que eu d fechado a posição de 4 dias mais cedo. Tenho muita sorte em cronometrar os meus negócios o Outubro anterior ver as duas primeiras entradas acima, mas claramente eu teria sido melhor não fechar o 2 de junho 70 coloca early. And em 6 13, com cerca de 4 dias de negociação restante até expirou o prazo, ea negociação de ações entre 68 62 e 69 32, eu rolou o 2 junho 70 põe a julho. A maneira que eu calculo retornos reservados é que eu subtrai o custo de rolar do novo prêmio recebido para um prêmio líquido recebido designação ver comércio abaixo Então isso significa mesmo que este comércio estava em O dinheiro e custou mais para fechar do que eu recebi quando eu iniciei o comércio, eu considero que o lucro contabilizado de 154 49 durante um período de 17 dias de espera, que converte para uma taxa 23.69 anualizada.2 PEP JUL 16 2011 70 PUTS. On 6 13, com PEP negociação entre 68 62 e 69 32, eu rolou meus 2 PEP curto junho 70 coloca A 70 de julho coloca eu comprei de volta o contrato de junho de 70 coloca 1 06 e vendeu o 70 de julho coloca 1 66 contrato para um crédito premium líquido de 107 - 213 50 320 50,2 PEP 20 de agosto de 2011 PUTS. This é onde ele pode começar a começar Um pouco confuso Essas 4 colocações longas foram realmente parte de um touro colocar propagação abriu em 7 18.I vendeu 4 ago 2011 65 coloca 0 54 contrato e comprou estes 4 ago 2011 62 50 coloca 0 26 contrato para um prémio líquido de 96 00 . Em 7 18, o preço da ação PEP flutuou entre 67 38 e 68 61. Uma semana depois, em 725, o preço da ação PEP havia caído, e estava negociando naquele dia entre 64 27 e 65 38. O resultado líquido foi que estes Longo 62 50 coloca tinha aumentado em preço para 0 40 contrato Eu escolhi para vender o longo põe e reservado um ganho pequeno de 40 107 custo inicial 147 preço de venda final Comprando para trás o 4 coloca longo então mudou o short restante 65 coloca de um touro posto Espalhar para regular naked puts ver entrada de comércio abaixo. A taxa de retorno anualizada artificialmente elevada é baseada no cálculo do 40 ret Urn sobre o custo inicial 107 das put longas realizadas por apenas 7 dias.4 PEP AUG 20 2011 65 PUTS. See entrada de comércio acima - esta posição de 4 PEP curto Aug coloca no preço de greve 65 foi originalmente parte de um 65-62 50 bull put spread, mas quando o estoque subjacente caiu, eu vendi o 4 longo 62 50 coloca para um pequeno ganho. E como um trade-off adicional, vendendo os 4 longa coloca eliminado qualquer proteção contra downside, mas também aumentou o ganho potencial A partir da parcela curta do comércio deve rebound. Originally, o ganho máximo foi 96 203 prémio recebido menos os 107 pagos para o longo coloca Com o longo coloca removida, o prémio líquido recebido aqui retorna para 203, que é o que eu gravei Como contabilizou renda em 8 11 quando o PEP negociou em uma escala diária volátil de 60 41 - 63 59 e eu rolou estes agosto curto 65 põr a curto Sept 65 põr veja dois comércios below.2 PEP SEP 17 2011 70 PUTS. Os 2 short 70 puts On 8 10, com PEP negociação todo o caminho até o 60 10 - 62 89 intervalo , Fiquei agradavelmente surpreso que eu poderia realmente fazer um straight roll um mês para o mesmo preço de greve e ainda gerar um decente net premium. This coincidiu com alguns bastante volátil 500 pontos de variação intraday no DJIA para que os níveis de prémio foram extremamente elevados. Eu comprei de volta o 2 de agosto de 70 coloca contrato de 8 93 para um custo total de 1787 50 e escreveu 2 novo setembro 70 coloca 9 45 contrato para um montante de prêmio de 1878 47, ou um novo crédito líquido de 90 97.On 9 6 com PEP Ainda essencialmente negociação no 60s 60 52-62 58 baixa neste dia, eu fiz um outro ajuste comercial importante, a fim de reduzir o preço de exercício sobre estes 2 curto coloca a partir do preço de exercício 70 para 67 50 ver duas entradas comerciais abaixo.3 PEP SEP 17 2011 65 PUTS. Options são sempre sobre o comércio offs. This posição foi o resultado de um rolo, mas com uma torção que eu usei para reduzir o meu risco global Em vez de simplesmente rolar o meu no dinheiro curto PEP agosto 65 coloca a setembro de 65 Eu realmente usei a vantagem de decadência no tempo para reduzir o número de Curto coloca de 4 a 3.Here s o que parecia que eu comprei de volta 4 curto Ago 65 coloca para um custo total de 1084 99 3 2 66 1 2 74 e, em seguida, reescreveu 3 Sept curto 65 coloca para um 1088 73 crédito 3 3 67.Se eu teria rolado todas as 4 curtas coloca, eu teria gerado algo a menos de um adicional de 400 crédito premium líquido 4 contratos um crédito líquido de 01/01 contrato menos comissões Mas porque eu também tinha 2 curto adicional 70 PEP abre, eu senti Era mais prudente começar a reduzir meu risco em vez de tentar maximizar minha renda, que era basicamente na categoria de mudança frouxa neste ajuste comercial particular. Em 9 6 com PEP ainda essencialmente negociando nos 60s baixos 61 52-62 58 neste Dia, eu fiz outro ajuste comercial importante e combinou um rolo sobre estes, bem como a minha outra posição de 2 curto 70 coloca Basicamente, eu comprei de volta o 2 coloca na greve 70 e estes 3 coloca na greve 65, e reescreveu 5 curto Outubro coloca na greve 67 50 para um crédito líquido total de 304 45 ver comércio Ry abaixo.5 PEP OCT 22 2011 67 50 PUTS. More trade offs - aqui eu rolou 2 Set 70 short puts e 3 Sept 65 curto coloca em 5 Oct 67 50 short coloca para um crédito líquido de 304 45 Trade off aqui é que eu Baixou o preço de exercício nas 70 põe para 67 50, mas para fazê-lo, eu subi o preço de exercício nas 65 põe para 67 50 também. Mas eu também gerou 300 adicionais no prémio líquido, embora isso tenha sido realmente alcançado por O aumento médio global no preço de exercício - 2 caiu, 3 subiram No dia do rolo 9 6 2011 PEP negociados na faixa de 61 10- 61 49,8 PEP NOV 19 2011 65 PUTS. When você está gerenciando um no dinheiro nua colocar , Há apenas duas maneiras de reduzir os riscos através de rolagem - quer através da redução do número de colocações em circulação ou pela redução do preço de exercício sobre esses put. In neste caso, depois de obter todas as minhas curtas curto coloca no 67 50 preço de exercício, eu Optou por fazer o que era necessário para diminuir aqueles mais para o preço de exercício 65 e ainda gerar um crédito líquido no roll. In ord Er para conseguir isso, eu aumentei o número de postos nu na posição de 5 todo o caminho para 8 Na superfície, você poderia argumentar que eu significativamente aumentou o meu risco, porque enquanto antes eu tinha sido potencialmente no gancho de 33.750 de ações 500 partes 67 50, este comércio aumentou a minha responsabilidade potencial de 52.000 800 ações 65. Ainda, eu acredito que este foi um bom movimento, e que a redução do preço de greve um entalhe completo de 67 50 a 65 foi um ajuste muito boa Grande parte da minha confiança Resultou da natureza de qualidade do negócio subjacente PEP é um negócio de classe mundial e, embora ele foi definitivamente fora de favor durante estes últimos meses, o modelo de negócio ainda é som e é uma empresa que estou confiante vai continuar a gerar consistente e crescente Lucros por décadas. Se eu não tivesse tanta confiança a longo prazo na empresa, não há nenhuma maneira eu estaria adicionando curto coloca ou, na verdade, dobrando para baixo sobre o comércio e espero, eu wouldn t ter iniciado qualquer tipo de comércio Em tal empresa para começar com No dia do ajuste de rolo 11 10 11, PEP negociados em uma gama de 62 29- 63 26,7 PEP DEC 17 2011 65 PUTS. After rebaixamento do preço de exercício em minha destacada PEP nua coloca de 67 50 Para 65 e aumentando o número de 5 para 8 no último rolo, eu rolou novamente em 11 10 2011 PEP negociados em uma faixa de 62 29- 63 26 naquele dia Isto foi cerca de uma semana antes da expiração de novembro. Porque o preço da ação Finalmente tinha começado a subir, eu achei que eu era capaz de rolar para dezembro, diminuir o número de colocações pendentes de 8 para 7, e ainda manter um crédito líquido Basicamente, me custou 2096 10 para fechar o 8 Nov 65 coloca e eu Coletados 2329 62 para escrever o 7 de dezembro de 65 puts. UPDATE PEP fechado na expiração de novembro 63 89 Em retrospectiva, eu teria sido dramaticamente melhor se eu tinha segurado fora fazendo este rolo até o último dia do ciclo de expiração em vez de fazê-lo Uma semana antes, como eu fiz. Isso realmente ilustra o poder do tempo de aceleração deca Y no final da vida útil de uma opção eu poderia ter rolado para dezembro 65, ficou essencialmente plana sobre o prémio, e realmente reduziu o número de coloca nua de 8 todo o caminho para baixo para 4 Ou eu poderia ter até mesmo baixou todos os 8 do Novembro nu coloca do 65 strke para o 62 50 greve em dezembro, enquanto basicamente permanecendo plana sobre o novo prémio líquido. Obviamente, eu gostaria de ter esperado agora, mas o raciocínio para a minha decisão de uma semana ou mais anteriormente foi que foi a primeira oportunidade Eu vi para reduzir o número de curtos curto coloca Os mercados dos EUA têm sido muito volátil ao longo dos últimos meses e no curto prazo eu poderia ver o preço da ação PEP tão facilmente declínio como subir Eu não queria me encontrar em uma situação No final do ciclo Nov, onde a PEP estava negociando em ou abaixo de 60 partes comigo sentado em um monte de curto coloca no 65 strke.5 PEP JAN 21 2012 65 PUTS. This tempo, eu segurei para a posição anterior Dezembro 2011 muito mais antes de rolling. Although para o Dece Mber ciclo 2011 PEP terminou 64 ação 85, o estoque realmente fechado 65 19 partes uma semana antes, bem como superando o nível 65 em uma base intraday em 3 dos últimos 5 dias de negociação do ciclo de expiração de dezembro. Na quinta-feira 12 15 2011, O dia antes do último dia de negociação do ciclo e com a negociação de ações em um intervalo entre 63 94 e 65 10, eu era capaz de rolar desde a greve de dezembro de 2011 65 para a greve de janeiro de 2012 65, reduzir o número de pendentes PEP despido Passa de 7 para 5 e ainda gera um novo prêmio líquido de 400 85 que, projetado em todo o período de retenção de 37 dias até a expiração de janeiro, equivale a uma taxa de retorno anualizada de 12 17 baseada no suposto capital em risco de 32.500, Ou 500 partes de PEP na greve 65. Incluindo comissões, me custou um total de 225 33 para fechar o 7 de dezembro coloca e eu recebi 626 18 em novo prémio escrevendo o 5 de Janeiro PEP 65 coloca. Poderia ter feito um Pouco melhor no sincronismo Sure - o tempo ideal para rolar prob Ably teria sido sexta-feira de manhã, quando as ações abriram 65 28 e negociados tão elevados como 65 40 antes de puxar para trás e fechar em 64 71 Este é um grande exemplo de como o mais perto de seu preço de exercício que uma ação acaba o ciclo de expiração, Mais lucrativo e flexível futuros rolos tornam-se. UPDATE Em 12 30 2011, o último dia de negociação do ano com PEP negociação em um intervalo entre 66 24-66 69, eu fechado este comércio cedo um descritivo irônico para ter certeza considerando quanto tempo eu Eu fui rolando e ajustando eu fechado para fora o comércio para um par de razões. A razão preliminar era encontrar uma maneira envolver acima deste exemplo em um ponto de parada cronológico agradável isto é o fim do ano E eu era alos disposto fechar o comércio Quase três semanas mais cedo, porque a receita líquida final que eu acabei registrando resultou em uma taxa anualizada ligeiramente mais alta que a detida para todo o período teria produzido. E em segundo lugar, este tem sido um comércio duro e longo, especialmente quando você considera Que eu originalmente tinha 2 short coloca na greve 70 Embora, eu tenho sido capaz de manter prémios net premium mês após mês, mesmo que eu trabalhei para reduzir os preços de greve nos rolos que às vezes exigido eu expandir o número total de puts curtos, É ainda agradável de um ponto de vista psicológico para dar um passo para trás, a vitória reivindicação, e sei que eu finalmente ter exposição zero sobre o comércio e que eu também registrado 2344 73 no processo. E, finalmente, este último comércio demonstra o quão rapidamente um comércio subaquático Pode inverter-se se quando o preço da ação finalmente negocia perto do preço de exercício Uma vez que as puts estão no dinheiro ou perto dele se os rebentos de ações ou você tem que abaixar o preço de exercício em rola-se o comércio realmente começa a trabalhar em seu favor Em Este exemplo, eu era capaz de gerar retornos substancialmente mais altos, reduzindo ao mesmo tempo o risco geral, ou seja, reduzindo o número de puts curtas no trade. Summary de opções de opções de PEP. Excelente ilustração de como a opção de negociação, quando usado de forma conservadora, metodicamente, em conjunto com empresas de alta qualidade e tudo sem entrar em pânico quando as coisas parecem ir o caminho errado, ainda pode gerar retornos lucrativos, mesmo como o comércio aparentemente vai contra você e até mesmo como eu Não conseguiu sempre fazer os melhores ajustes em retrospectiva. No final de 2011, o comércio estava em muito melhor forma do que foi ao longo dos últimos meses Mas durante toda esta série de comércios, e apesar dos desafios e tecnicamente estar submerso na maior parte do tempo , Eu ainda era capaz de gerar 2344 73 de renda registrada no período de negociação de cerca de 8 meses detalhado na tabela acima do primeiro comércio para o último foi de cerca de 15 meses, mas lembre-se que eu não tinha nenhuma opção PEP postions abertas a partir de meados - Setembro de 2010 até o final de Abril 2011parte os meus resultados desde Setembro de 2010 para o hipotético investidor que adquiriu acções nessa altura No final de 2011, o preço da acção era essent A única renda que ele ou ela teria visto teria sido sob a forma de dividendos. Em contraste, o 2344 73 da renda reservada eu recebi traduziria em aproximadamente 36 ações livres de PEP assumindo um preço de 65 ações deveria eu escolher comprar Neste momento No pagamento de dividendo atual que equivaleria a 74 16 em dividendos anuais. Don t olhar para o pequeno número - olhar para as enormes implicações por trás desse pequeno número Que 74 16 em dividendos anuais teriam uma base de custo zero - eles Teria custado absolutamente nada No efeito, seria a renda fabricada fora do ar fino. E o que acontece quando você multiplicar o acima sobre uma carteira completa e ao longo de uma vida inteira de investir Você vê agora por que eu sou tão otimista sobre o futuro. Estas negociações PEP Going Forward. Although eu fechou o rolo final desta seqüência de comércios no início de 2011, em 2012, eu continuo a escrever novas coloca em PEP e eu continuar a reservar receitas adicionais de prêmio. Independentemente dos zigs Aqui e os zags lá, eu permaneço confiante que eu serei sempre capaz de encontrar um de dois objetivos - continuo a gerar renda de prêmio adicional reservada ou se as opções negociam no dinheiro, continuam a abaixar o preço de golpe em negociações de rolamento futuras até O curto coloca eventualmente expirar sem valor, em que ponto eu posso então escrever novos negócios a um preço de exercício mais vantajoso e, posteriormente, gerar níveis muito mais elevados de renda premium. No importa o quê, eu espero sair à frente dos investidores que simplesmente compraram no Mercado aberto E a renda de prêmio que eu recebi e vou continuar a receber no futuro me oferece muitas opções vantajosas - de comprar X quantidade de ações gratuitas correspondentes ao prémio líquido recebido até à data para permitir-me definir o valor exacto de um desconto em X Mumber das partes que eu escolho comprar ao mesmo que reter o montante total do prêmio como o income. Finally pessoal, por favor lembre-se que o acima é o que eu considero um caso pior exemplo de Alavanca Investir O que outro sistema ou abordagem permite gerar esse tipo de retorno, mesmo quando você er wrong. That s porque quando você se concentrar em apenas as empresas de maior qualidade na minha opinião, a desvantagem é significativamente limitada, porque mesmo em mercados voláteis e em declínio, O preço da ação em empresas de alta qualidade diminui menos e rebotes mais rapidamente do que a maioria das outras opções médias do mercado s. Return de Leveraged Investing Option Trading exemplos para Options Trading Education. Return de Leveraged Investing Option Trading exemplos para Option Strategies. Return Adjustment Great Página Inicial de Estratégias de Negociação de Opções.