Trading Estratégias Backtesting Software

Backtesting: Interpretando o passado O Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. É realizado reconstruindo, com dados históricos, os negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que os aplicativos são usados ​​para backtest, que tipo de dados são obtidos, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de feedback estatístico valioso sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Ações que foram incluídas no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentagem de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. A primeira permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Novamente, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores que os comerciantes prestam atenção quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a lembrar enquanto backtesting: Tome em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Exposição aumentada pode conduzir aos lucros mais elevados ou aos perdas mais elevados, quando a exposição diminuída significa lucros mais baixos ou perdas mais baixas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística média de perda de ganho, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição ótimo e a administração de dinheiro usando técnicas como o Critério de Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de sistemas contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra e configurações de parada. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se apliquem a todas as ações ou a um conjunto selecionado de ações segmentadas e não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. Recursos Tradecision (tradecision) - High-end Desenvolvimento do Sistema de Negociação AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento do Sistema de Negociação de Orçamento. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Gestão de dados de classe institucional backtesting solução de implantação estratégia: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados Latência dados feeds suportados (processamento de velocidades em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C e baseado estratégia backtesting e otimização - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em FIX ordens QuantFACTORY - Institucional classe de gestão de dados backtesting estratégia implantação solução: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar precom Multi-asset, multi-período de baixa latência de dados, múltiplos corretores de apoio institucional de classe de gerenciamento de dados backtesting estratégia solução de implantação: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de nível de portfólio de backtesting e negociação, multi-asset, testes de nível intraday, WFA etc. múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e ordens de dados de classe institucional backtesting solução de implantação de estratégia: - multi-asset solução, Suporta qualquer tipo de RDBMS que forneça uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - os clientes podem usar IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe backtesting solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados), múltiplas feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração e backtesting (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com os dados da Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (estoques para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - apoiando ETFs ações dos EUA , Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensais para não profissionais (apenas plataforma de software Tradestation, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation apenas, sem corretagem) Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - apoio a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc - melhor para backtesting baseados em preços sinais (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed DDE compatível, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - backtesting sistema de nível de portfólio e trading, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-localização de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers apoio - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), scripts C - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc - 799 por licença, Taxa após plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3 ª parte (Análise técnica), apoiando estratégias de dailyintraday, teste de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - motor de backtesting, Gráficos, relatórios, teste de EoD - edição profissional - editor de sistema mais, análise dianteira da caminhada, estratégias intraday, teste multi-enfiado etc. - edição Pro mais - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc. - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Profissional 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - apoio diário estratégias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc - melhor para backtesting Com base em preços (análise técnica) - ligação directa com Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e M eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting (Análise técnica), apoio a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (suporte a provedores de dados múltiplos) - 595 para Versão Premium Futuros de 31 anos, forex a partir de 1983, etc) - preços de 45 meses para 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado de câmbio forex - suporta múltiplos corretores forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Multicharts 797 por ano - Multicharts vida útil 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc) Baseado na Web backtesting ferramenta para testar Estratégias de longo prazo, pricefundamentals orientado sinais - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Portfolio Analytics usando dados de mercado de alta freqüência: - Este produto é para uso de baixa, média, alta freqüência tradersresearchers. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam investidores de baixa e alta freqüência. - backtesting intraday, gerenciamento de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - 8k market tick fontes de dados desde 2012 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio Ferramenta de backtesting baseada na Web: Dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a negociação viva ferramenta backtesting baseada na correia fotorreceptora: - ações e ETFs dos EU cotiza (dailyintraday), desde 2002 - dados fundamentais de Morningstar (sobre 600 medições) Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value estratégias de picking de ações Futures e SP500 estoques - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos que variam de 500k a 1 milhão Backtest Broker oferece backtesting baseado em web poderoso, simples assim - Backtest em dois cliques - Navegue pela biblioteca de estratégia, ou crie e otimize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos WebCloud baseado backtesting ferramenta: - FX (ForexCurrency) - voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bares - live trading compatível com qualquer corretor que está usando o Metatrader 4 como sua ferramenta de backtest back-back baseados na Web para testar estratégias de alocação de fatores de patrimônio e alocação de ativos: - múltiplos fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks , Múltiplos universos de investimento, filtros de gestão de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio - livre no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - : - mais de 10 000 unidades populacionais dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livremente limitada (1 ano - 50 por mês - funcionalidade completa Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua arquitetura aberta excepcional e flexibilidade: - tratamento de dados eficaz e facilidade de armazenamento, gráfico MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - paralelo (paralelo) BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos pré-feitos padrão de backtesting - suporte a piramidação, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissões, monitoramento de patrimônio, controle de dinheiro extra, controle de preço de buysell - relatórios de desempenho múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível e facilmente estendida via pacotes: (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, etc. O FactorWave é simples de usar a ferramenta de backtesting baseada na web para o fator que investe: - permite que o usuário misture fatores múltiplos de ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovado sobre Benchmarks de mercado-tampão - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opção livre opções screener, estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada na web simples de usar para testar força relativa e média móvel Estratégias em ETFs - vários tipos de estratégias para livre, backtesting funcionalidade completa 34,99 mensal Free web b Ased backtesting ferramenta para testar estratégias de coleta de ações: - ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2014 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste de granularidade mensal Software de Backtesting automatizado Software de Backtesting automatizado Software de Backtesting - A seguir está uma lista de software que permite Comerciantes para backtest andor ou automatizar estratégias de negociação e sistemas. Nem todo o software de backtesting pode automatizar o seu comércio, colocando negócios através de um corretor, mas uma vez que eles são relacionados tipos de software de negociação, Ive eleito para dar-lhe uma lista de recursos em uma página, a partir do qual você pode fazer mais pesquisas. Se você planeja ficar sério sobre backtesting enormes quantidades de dados intraday, então você pode querer considerar a obtenção de um computador que tem um processador Intel i7 e Windows 7, sistema operacional de 64 bits. Itll fazer testes correr muito mais rápido do que um computador dual core mais barato rodando em um sistema operacional de 32 bits. Eu sei que é contrário ao que eu disse sobre as exigências do computador do negociar do dia para um comerciante discricionário, mas funcionar o software negociando automatizado ou o software backtesting é um animal diferente inteiro e requer muito mais cavalo-vapor, assim que falar. Você também deve saber que alguns backtesting software em virtude de seu projeto será executado backtests muito mais rápido no mesmo computador. VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA IR PARA BAIXO ESTE ESTRANGEIRO Mal vai adiante e diz-lhe para fora reto, se você não tem nenhuma experiência com computadores de programação ou línguas que vão abaixo a estrada do backtesting andor ou negociação algorítmica é uma estrada longa. Vai exigir inúmeras horas de seu tempo para produzir robusto, dia sistemas de negociação que produzem lucros que são consistentes e confiáveis ​​o suficiente para o comércio com dinheiro real. É muito tentador ir para baixo desta estrada com um sonho de produzir vários sistemas, todos fazendo comércios automaticamente sem emoções envolvidas em diferentes estoques ou mesmo diferentes mercados. E é certamente possível. Mas, antes de começar com qualquer um destes, eu acho que é aconselhável aprender a negociar como um comerciante discricionária em primeiro lugar. Você não tem que arriscar dinheiro real. Você pode usar um simulador, mas pelo menos se envolver com a dinâmica do mercado em primeiro lugar, antes de tentar chegar a uma estratégia mecânica para ganhar dinheiro. Tenha uma idéia da demanda básica de mercado. Saiba como fazer o baixo risco para os comércios de alta recompensa que são produzidos por um sistema de comércio de dia de som. Compreender o tamanho da posição e gerir o dinheiro da negociação. Em outras palavras, compreender os componentes básicos de negociação antes de entrar em negociação algorítmica. Suponho que é principalmente senso comum, mas tenho certeza que alguns majores ciência da computação vai querer apenas saltar para a direita em um ir para ele, pensando theyll produzir uma máquina ATM de imediato. Se você decidiu olhar para software de negociação automatizado ou software de backtesting e especialmente se você não tem experiência nesta área, eu sugiro que você considere uma plataforma com um fórum de usuários forte ou pelo menos um grande apoio dos softwares desenvolvedor. Posso prometer isso com certeza. Você estará usando os fóruns de desenvolvedores de software muito, e você estará fazendo muitas perguntas. Se seus fóruns são grossos com usuários experientes e úteis, isso pode fazer toda a diferença entre ser um usuário frustrado de software caro ou ser um usuário de conteúdo criando resultados. Porque, você terá muitas perguntas que precisam de respostas. COMPONENTES BÁSICOS DO BACKTESTING E DO SOFTWARE DE NEGOCIAÇÃO AUTOMATIZADA As seguintes imagens são do software Amibroker. Eu usei este software e vou dizer que é muito bom, backtesting software barato, que você pode experimentar de graça. A maioria das plataformas de backtesting tem os mesmos componentes básicos. Eles têm uma área para introduzir a sua estratégia de negociação usando o código de computador softwares como abaixo. Eles têm páginas para ajustar as configurações backtester, paradas, comissões e muitos outros detalhes. Uma página para escolher símbolos, filtros e um intervalo de datastime para executar o backtest em. Depois de executar um backtest uma página irá mostrar os resultados do teste, como datetime de entrada e saída, lucro ou perda, de barras no comércio, lucro acumulado, - todos os negócios por comércio. As setas são colocadas em um gráfico (s) onde todos os comércios foram inseridos e saídos de acordo com suas regras strategys. Todos os backtesters têm uma página para otimizar as variáveis ​​de estratégias. Alguns têm gráficos 3D que permitem ver como as mudanças nessas variáveis ​​afetam o lucro dos sistemas. Backtesting e software de negociação automatizado fornecê-lo com uma montanha de dados, tais como lucro líquido, lucro médio, maior vitória, vencedores, exposição, máx. Redução, fator de lucro, etc, que iria manter até mesmo um workaholic, estatístico feliz. Mas, se você é um novato, e nunca ouviu isso antes, por favor, tenha em mente. Não importa o quão bom os números olhar em seus backtests, eles são números representando trades simulados de dados passados. Não há absolutamente nenhuma garantia de que seu sistema irá funcionar tão bem no futuro. Eu acho que é possível ganhar dinheiro usando 100 sistemas de negociação mecânica Absolutamente. Eu não sou especialista em negociação algorítmica. Como Ive mencionado, minha experiência está em negociação discricionária. Mas, Ive feito uma quantidade justa de backtesting simples e eu acho que a maneira básica de olhar para negociação mecânica é o mesmo que discricionário. Você deve ser diversificado em sua abordagem. Baseando-se em um único sistema ou estratégia apenas não vai cortá-lo. Uma abordagem de sistema múltiplo para suavizar sua curva de equidade é a melhor maneira. Mas, esta página isnt sobre testes detalhes. É sobre dar-lhe um recurso de backtesting e software de negociação automatizado. Assim heres uma lista de empresas com links que devem mantê-lo ocupado investigar e demo-ing por um bom tempo. AmiBroker Wealth-Lab Comercialização Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest Usado Qualquer Um Do Software Acima Por favor, escreva um comentário Faça a sua própria página neste site Você já usou algum do software ou sites acima Compartilhe sua experiência por dizer aos outros sobre isso Como é útil Para você Software de teste e simulação para Day Traders Vários fornecedores aumentaram para enfrentar o desafio de backtesting e simulação para que os comerciantes do dia possam experimentar suas estratégias antes de estabelecerem dinheiro real. Esta lista não é de forma exaustiva, nem é um endosso de seus serviços. It8217s apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa. AmiBroker oferece um robusto backtesting serviço a um preço relativamente baixo. Por essa razão, it8217s uma escolha popular com as pessoas que estão começando no dia negociação. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que eles podem usar para monitorar os mercados. Um inconveniente é que você pode ter que pagar extra para os dados de cotação de preço do mercado, dependendo de quais títulos e períodos de tempo você deseja testar. Cybertrader Cybertrader é produto de Charles Schwab8217s para comerciantes ativos. Seu recurso de testador de estratégia permite testar sua idéia de negociação. Então você pode configurá-lo em um Strategy Ticker, que segue sua estratégia, enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como sua estratégia executa em tempo real. Este isn8217t completamente o mesmo que o papel que troca porque isn8217t que testa como bom você puxaria o gatilho. InvestorRT Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software. InvestorRT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Ele tem pacotes para Macintosh OS X, o que torna popular com os comerciantes que preferem computadores da Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados sobre seus sistemas de negociação e backtesting requisitos este software isn8217t realmente para iniciantes. Como o nome indica, MetaStock é projetado para os comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock está disponível especialmente para os comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem capacidades para futuros e commodities comerciantes. Define os comerciantes como o fim-de-dia (aqueles que tomam decisões sobre a troca amanhã com base nos números no final da negociação today8217s) e como em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes dia são comerciantes em tempo real. A empresa é detida pela Thomson Reuters, uma importante empresa de serviços de informação financeira. Se você negociar opções, você pode querer verificar OptionVue que oferece uma gama de ferramentas analíticas sobre os mercados de opções. O módulo de software 8217s BackTrader, um recurso complementar, ajuda você a aprender mais sobre mercados de opções, testar novas estratégias e examinar as relações entre as opções e os estoques subjacentes, informações realmente úteis para pessoas que trabalham nos mercados de ações. Tradecision Tradecision8217s pacote de software de análise de comércio é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece capacidades mais avançadas, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos de regras de negociação diferentes. Ele pode incorporar avançadas técnicas de gestão de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre o desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser um exagero para a maioria dos comerciantes dia novo, mas pode vir a calhar para alguns. Trading Blox O sistema de software de negociação Blox foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que didn8217t quer fazer um monte de programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), variando de básico para sofisticado, ea empresa se vangloria de que ele funciona com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você está começando. TradeStation TradeStation é um corretor on-line que se especializa em serviços para dia comerciantes. Seu serviço de teste de estratégia permite especificar diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios ocorreram no passado, usando gráficos de preços. Também gera um relatório da estratégia, mostrando o dólar, a porcentagem, eo desempenho da vitória-perda sobre períodos de tempo diferentes. Ele doesn8217t tem um recurso de simulação de comércio.